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葡京网投:模型差异致分化 主动量化基金年内业绩首尾相差超70%

时间:2019/10/14 19:46:25  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要: 近年来,量化基金发展迅速,已经成为公募市场中不可或缺的一员,由于其可以以较高的反应速度获取超额收益,获得了很多投资者的青睐。但是受各种投资因素影响,主动量化基金业绩差异趋势加大,首尾相差超70%。  据统计,截至10月11日,在268只纳入统计的主动量化类基金(各类型分开计算)...
    近年来,量化基金发展迅速,已经成为公募市场中不可或缺的一员,由于其可以以较高的反应速度获取超额收益,获得了很多投资者的青睐。但是受各种投资因素影响,主动量化基金业绩差异趋势加大,首尾相差超70%。

  据统计,截至10月11日,在268只纳入统计的主动量化类基金(各类型分开计算)中,业绩靠前的4只基金年内收益率均超50%,并有101只基金收益率超30%。与此同时,有7只基金实现负收益。

  业绩首尾相差超70%

  Wind数据显示,截至10月11日,主动量化基金中有27只基金年内净值增长率超过40%,4只超过50%。其中,财通福鑫以68.52%的净值增长率位列第一,紧随其后的是中海量化策略与银华食品饮料A,净值增长率分别为57.99%、51.37%。另外,汇安多策略A、长盛医疗行业、泰达宏利绩优增长、浙商大数据智选消费、融通新趋势、银华医疗健康A、华商新量化在该区间的净值增长率均超过45%。

  整体来看,主动量化基金年内收益整体表现较好,收益率超过30%的有101只,占比38%;收益率超过20%的有177只,占比66%。与此同时,仍有7只主动量化基金年内收益率为负。

  模型差异导致业绩分化

  没有一种量化策略是万能的,为适应复杂多变的市场环境,基金经理会根据策略的表现适时调整量化模型。正是由于量化基金的投资策略灵活多样,导致各基金业绩表现不一。

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